3821金融与交易中等derivationmedium

Payer Swap Mark-to-Market I

题目

A payer swap has notional $N=100000000$ , swap annuity $A=4.2$ , fixed coupon $K=3.00\%$ , and current par market swap rate $S_{mkt}=3.40\%$ . What is the current mark-to-market value to that side?

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