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3831金融与交易中等derivationmedium

付固定 DV01 近似 I

题目

一笔付固定互换的名义本金为 N=100000000N=100000000,互换年金为 A=4.5A=4.5。用 ΔPV±NAΔS\Delta PV\approx \pm N A\,\Delta S(符号取正确方向)近似估计市场互换利率平移 0.08\% 带来的 P\\&L 变化。

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