3857金融与交易中等derivationmedium
一比一套保中的基差风险
题目
某现金头寸用一比一的期货头寸做套保。在持有期间，基差变化了 -2.0。对于空现金、多期货的套保结构，这个基差变化带来的套保滑点是多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
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某现金头寸用一比一的期货头寸做套保。在持有期间，基差变化了 -2.0。对于空现金、多期货的套保结构，这个基差变化带来的套保滑点是多少？
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