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387概率简单derivationshort

概率积分变换(逆 CDF 方法)

题目

FXF_X 为连续严格递增的 CDF,UUniform(0,1)U \sim \operatorname{Uniform}(0,1)。证明 Y=FX1(U)Y = F_X^{-1}(U) 的 CDF 为 FXF_X

反之,证明若 XX 的 CDF 为 FXF_X,则 FX(X)Uniform(0,1)F_X(X) \sim \operatorname{Uniform}(0,1)

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