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389概率困难derivationlong

独立 Gamma 变量之比服从 Beta 分布

题目

XGamma(α,1)X \sim \operatorname{Gamma}(\alpha,1)YGamma(β,1)Y \sim \operatorname{Gamma}(\beta,1) 独立。利用变换 (W,S)=(X/(X+Y),X+Y)(W,S) = (X/(X+Y),\,X+Y)

(a) 计算逆变换的雅可比行列式。

(b) 推导联合密度 fW,Sf_{W,S} 并对 SS 积分,证明 WBeta(α,β)W \sim \operatorname{Beta}(\alpha,\beta)

(c) 证明 WWSS 独立。

解题计时

0:00

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