题目
设 X∼Gamma(α,1)X \sim \operatorname{Gamma}(\alpha,1)X∼Gamma(α,1),Y∼Gamma(β,1)Y \sim \operatorname{Gamma}(\beta,1)Y∼Gamma(β,1) 独立。利用变换 (W,S)=(X/(X+Y), X+Y)(W,S) = (X/(X+Y),\,X+Y)(W,S)=(X/(X+Y),X+Y):
(a) 计算逆变换的雅可比行列式。
(b) 推导联合密度 fW,Sf_{W,S}fW,S 并对 SSS 积分,证明 W∼Beta(α,β)W \sim \operatorname{Beta}(\alpha,\beta)W∼Beta(α,β)。
(c) 证明 WWW 与 SSS 独立。
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