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3901金融与交易中等derivationmedium

远期偏贵的抛补套利 6

题目

即期汇率为 1.1,本币利率为 4.00%,外币利率为 1.00%,到期时间为 1 年,市场远期汇率为 1.16,并采用连续复利。相对于抛补利率平价,这个远期是偏贵还是偏便宜?以 1 单位外币名义本金计,可锁定多少无风险套利利润?

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