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3925金融与交易中等derivationmedium

一阶段二叉树中的欧式与美式看跌 9

题目

在一阶段二叉树模型中,下一步该期权在上涨状态的收益为 1,在下跌状态的收益为 9;风险中性上涨概率为 0.5,该阶段利率为 0.00%。今天立即行权的价值为 4.5。求今天的欧式价值和美式价值。

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