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3926金融与交易简单derivationmedium

一阶段树下的早行权溢价 10

题目

在一阶段风险中性模型中,终点收益分别为 0 和 16,上涨概率为 0.5,该阶段利率为 4.00%,今天立即行权价值为 9。求今天的美式价值,以及它相对匹配欧式期权的溢价。

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