3995金融与交易中等derivationmedium
比较两条回望路径的收益 5
题目
两份浮动执行价回望看涨拥有相同的到期价格 105。路径 A 为 [100, 110, 95, 105]，路径 B 为 [100, 102, 99, 105]。哪份收益更大？相差多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
Which payoff is larger?
By how much?
题目
两份浮动执行价回望看涨拥有相同的到期价格 105。路径 A 为 [100, 110, 95, 105]，路径 B 为 [100, 102, 99, 105]。哪份收益更大？相差多少？
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