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400概率困难multi partlong

由卡方变量推导 Fisher F 分布

题目

Xχ2(m)X \sim \chi^2(m)Yχ2(n)Y \sim \chi^2(n) 独立,F=(X/m)/(Y/n)F = (X/m)/(Y/n)

(a) 利用变换 (F,W)=(nX/(mY),Y)(F,W)=(nX/(mY), Y),计算雅可比并推导联合密度。

(b) 对 WW 积分得 FF 的边际 PDF,验证为 F(m,n)F(m,n) 分布。

(c) 证明 E[F]=n/(n2)E[F] = n/(n-2)n>2n>2)。

解题计时

0:00

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你的答案

PDF of F

E[F]