4016金融与交易中等derivationmedium
反推相关系数 1
题目
一笔现货敞口的波动率为 18%，对冲期货的波动率为 24%，希望的最小方差对冲比率为 0.6。由 h*=rho*sigma_S/sigma_F 可隐含出什么相关系数？
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一笔现货敞口的波动率为 18%，对冲期货的波动率为 24%，希望的最小方差对冲比率为 0.6。由 h*=rho*sigma_S/sigma_F 可隐含出什么相关系数？
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