4027金融与交易中等derivationmedium
由既定合约数反推期货波动率 12
题目
某交易台想用 25 张、每张 200 单位的期货合约，对冲 4000 单位的现货敞口。现货波动率为 15%，相关系数为 0.8。什么期货波动率会使这一合约数恰好成为最小方差最优值？
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某交易台想用 25 张、每张 200 单位的期货合约，对冲 4000 单位的现货敞口。现货波动率为 15%，相关系数为 0.8。什么期货波动率会使这一合约数恰好成为最小方差最优值？
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