最小方差套保隐含的合约规模 3

某交易台用 40 张期货合约去对冲 12,000 单位的现货敞口。现货波动率为 25%，期货波动率为 20%，现货与期货的相关系数为 0.64。若交易台采用的是最小方差套保比率，则每张期货合约的名义规模应是多少？