4042金融与交易中等derivationmedium
由最优权重反推第一个方差 2
题目
在对角协方差下，期望超额收益为 (0.08, 0.06)，最优权重为 (0.2, 0.375)。若第二个资产的方差为 0.16，隐含的第一个资产方差是多少？
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你的答案
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在对角协方差下，期望超额收益为 (0.08, 0.06)，最优权重为 (0.2, 0.375)。若第二个资产的方差为 0.16，隐含的第一个资产方差是多少？
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