4043金融与交易中等derivationmedium
由最优权重反推第二个方差 3
题目
在对角协方差下，期望超额收益为 (0.07, 0.03)，最优权重为 (0.2, 0.15)。若第一个资产方差为 0.35，隐含的第二个资产方差是多少？
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在对角协方差下，期望超额收益为 (0.07, 0.03)，最优权重为 (0.2, 0.15)。若第一个资产方差为 0.35，隐含的第二个资产方差是多少？
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