4047金融与交易困难derivationmedium
负协方差下求 Kelly 向量 7
题目
在二次近似 Kelly 下，mu = (0.1, 0.04)，协方差矩阵 Sigma = [[0.36, -0.06], [-0.06, 0.25]]。无约束最优 Kelly 向量是多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
f_1
f_2
题目
在二次近似 Kelly 下，mu = (0.1, 0.04)，协方差矩阵 Sigma = [[0.36, -0.06], [-0.06, 0.25]]。无约束最优 Kelly 向量是多少？
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