4048金融与交易困难derivationmedium
让第二个 Kelly 权重为零的协方差 8
题目
在两资产二次近似 Kelly 下，mu = (0.09, 0.03)，方差为 (0.36, 0.16)，协方差为 c。什么样的 c 会让第二个最优 Kelly 权重恰好为零？
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在两资产二次近似 Kelly 下，mu = (0.09, 0.03)，方差为 (0.36, 0.16)，协方差为 c。什么样的 c 会让第二个最优 Kelly 权重恰好为零？
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