4050金融与交易困难derivationmedium
让两资产 Kelly 权重相等的协方差 10
题目
设 mu = (0.068, 0.05)，方差为 (0.25, 0.16)，且交易台希望无约束 Kelly 最优解恰好为 (0.2, 0.2)。什么协方差 c 会使这一点成立？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
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设 mu = (0.068, 0.05)，方差为 (0.25, 0.16)，且交易台希望无约束 Kelly 最优解恰好为 (0.2, 0.2)。什么协方差 c 会使这一点成立？
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