4054金融与交易困难derivationmedium
相关性如何压低第一资产的 Kelly 14
题目
在二次近似 Kelly 下，mu = (0.08, 0.05)，Sigma = [[0.25, 0.04], [0.04, 0.16]]。与忽略协方差相比，正协方差会把第一个 Kelly 权重压低多少？
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提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
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题目
在二次近似 Kelly 下，mu = (0.08, 0.05)，Sigma = [[0.25, 0.04], [0.04, 0.16]]。与忽略协方差相比，正协方差会把第一个 Kelly 权重压低多少？
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