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4071金融与交易中等derivationmedium

Fractional Kelly 下的增长保留率 1

题目

在二次近似下,采用 full Kelly 的 cc 倍时,其期望增长相对于 full Kelly 的比例为 2cc22c-c^2。若 c=0.5c=0.5,能保留多少 full Kelly 的增长率?

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