4091金融与交易简单数值题short
由目标风险平价权重反推第三个波动率 1
题目
三条资产线上按逆波动率风险平价得到目标权重 (0.5, 0.25, 0.25)。如果前两条资产线的波动率分别为 10% 和 20%,第三条资产线的波动率必须是多少?
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三条资产线上按逆波动率风险平价得到目标权重 (0.5, 0.25, 0.25)。如果前两条资产线的波动率分别为 10% 和 20%,第三条资产线的波动率必须是多少?
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