4093金融与交易简单数值题short
达到目标组合波动率所需杠杆 3
题目
一个逆波动率风险平价组合包含三条互不相关的资产线,波动率分别为 10%、15% 和 30%。若希望把满仓组合放大到目标组合波动率 12%,需要多大的杠杆?
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提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
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一个逆波动率风险平价组合包含三条互不相关的资产线,波动率分别为 10%、15% 和 30%。若希望把满仓组合放大到目标组合波动率 12%,需要多大的杠杆?
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