4099金融与交易中等数值题short
两资产等风险贡献 4
题目
一个两资产的等风险贡献组合要求权重非负且和为 1。资产 A 的波动率为 14.00\%,资产 B 的波动率为 28.00\%,两者相关系数为 0。问哪些权重能让两资产的方差贡献相等?
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0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
A
B
题目
一个两资产的等风险贡献组合要求权重非负且和为 1。资产 A 的波动率为 14.00\%,资产 B 的波动率为 28.00\%,两者相关系数为 0。问哪些权重能让两资产的方差贡献相等?
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