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4099金融与交易中等数值题short

两资产等风险贡献 4

题目

一个两资产的等风险贡献组合要求权重非负且和为 1。资产 A 的波动率为 14.00\%,资产 B 的波动率为 28.00\%,两者相关系数为 0。问哪些权重能让两资产的方差贡献相等?

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A

B