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4101金融与交易中等数值题short

波动率跳升后第二条资产线的风险占比 6

题目

一个三资产线逆波动率组合最初按 10%、20%、25% 的波动率建仓;之后第二条资产线波动率跳到 30%,但权重并未及时再平衡。假设相关性为零,现在第二条资产线占组合方差的比例是多少?

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