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4102金融与交易中等数值题short

不再平衡时谁占风险最多 7

题目

一个三资产线逆波动率组合最初按 12%、24%、36% 的波动率建仓。若第一条资产线的波动率跳到 18%,但权重未再平衡,那么哪条资产线贡献的方差最多?其占比是多少?

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