4105金融与交易中等数值题short
旧权重下第三条资产线的方差占比 10
题目
假设一个组合仍然持有权重 (0.5, 0.3, 0.2),而三条资产线的波动率分别为 (10%, 20%, 30%),相关性为零。此时第三条资产线占组合方差的比例是多少?
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假设一个组合仍然持有权重 (0.5, 0.3, 0.2),而三条资产线的波动率分别为 (10%, 20%, 30%),相关性为零。此时第三条资产线占组合方差的比例是多少?
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