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4121金融与交易中等数值题short

价差与冲击分解 1

题目

一笔买入切片单到达时的中间价是 50。吃掉半个价差的成本是每股 0.02 美元,临时冲击是 0.03,永久冲击估计为 0.01。问预期的平均成交价是多少?市场吸收永久冲击后,新的中间价又是多少?

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fill price

post-trade mid