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4441机器学习中等数值题short

扣费后的复合信号收益 1

题目

某个交易台构造复合信号 A = 0.6 A_fast + 0.4 A_slow。A_fast 和 A_slow 的日度毛 alpha 期望分别是 8bps 和 5bps;它们的日换手率分别是 90% 和 20%,并且每 1% 换手成本为 0.02bps。这个复合信号的期望净日 alpha 是多少?

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