4466数理金融简单数值题short
风险中性概率与无套利 1
题目
一个一期二叉树模型中,S0=100、Su=120、Sd=90,无风险简单利率为 0。求上涨状态的风险中性概率,并判断无套利条件是否成立。
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
q
no-arbitrage
题目
一个一期二叉树模型中,S0=100、Su=120、Sd=90,无风险简单利率为 0。求上涨状态的风险中性概率,并判断无套利条件是否成立。
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