4467数理金融简单数值题short
风险中性概率与无套利 2
题目
一个一期二叉树模型中,S0=50、Su=65、Sd=45,无风险简单利率为 0.05。求上涨状态的风险中性概率,并判断无套利条件是否成立。
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
risk-neutral probability
no-arbitrage condition holds
题目
一个一期二叉树模型中,S0=50、Su=65、Sd=45,无风险简单利率为 0.05。求上涨状态的风险中性概率,并判断无套利条件是否成立。
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no-arbitrage condition holds