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4467数理金融简单数值题short

风险中性概率与无套利 2

题目

一个一期二叉树模型中,S0=50、Su=65、Sd=45,无风险简单利率为 0.05。求上涨状态的风险中性概率,并判断无套利条件是否成立。

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你的答案

risk-neutral probability

no-arbitrage condition holds