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4476数理金融中等数值题short

凸包无套利检验 1

题目

一支股票当前价格为 S0=100,一期后可能取值 118、94、76,无风险利率为 0。请用“贴现当前价格必须落在未来状态凸包内”的检验来判断是否可能存在无套利定价测度。

解题计时

0:00

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你的答案

Discounted S0

No-arbitrage verdict