4476数理金融中等数值题short
凸包无套利检验 1
题目
一支股票当前价格为 S0=100,一期后可能取值 118、94、76,无风险利率为 0。请用“贴现当前价格必须落在未来状态凸包内”的检验来判断是否可能存在无套利定价测度。
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
Discounted S0
No-arbitrage verdict
题目
一支股票当前价格为 S0=100,一期后可能取值 118、94、76,无风险利率为 0。请用“贴现当前价格必须落在未来状态凸包内”的检验来判断是否可能存在无套利定价测度。
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你的答案
Discounted S0
No-arbitrage verdict