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4478数理金融中等数值题short

凸包无套利检验 3

题目

一支股票当前价格为 S0=80,一期后可能取值 86、82、70,无风险利率为 0.02。请用“贴现当前价格必须落在未来状态凸包内”的检验来判断是否可能存在无套利定价测度。

解题计时

0:00

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你的答案

discounted S0

no-arbitrage