4527数理金融中等essayshort
双斜坡走廊型收益
题目
某个收益在 95 以下为 0；在 95 到 110 之间随 S_T 一比一上升；在 110 到 135 之间保持不变；高于 135 后又重新按一比一上升。它对应什么静态期权组合？
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你的答案
Position on Call Option with Strike 95
Position on Call Option with Strike 110
Position on Call Option with Strike 135