4541数理金融中等数值题short
看涨期权上界静态对冲 1
题目
执行价为 90 和 110 的欧式看涨期权价格分别为 14 和 5。只利用这两个期权做静态头寸时，能为执行价 100 的看涨期权推出的最紧模型无关上界是多少？
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0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
执行价为 90 和 110 的欧式看涨期权价格分别为 14 和 5。只利用这两个期权做静态头寸时，能为执行价 100 的看涨期权推出的最紧模型无关上界是多少？
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