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455概率困难derivationlong

随机收益几何均值的大数定律与中心极限定理

题目

X1,X2,X_1, X_2, \ldots 为 i.i.d.,P(Xi=1)=P(Xi=0)=1/2P(X_i=1) = P(X_i=0) = 1/2。定义 Yn=(i=1n(1+Xi))1/n.Y_n = \left(\prod_{i=1}^{n}(1+X_i)\right)^{1/n}.

(a)limnYn\lim_{n\to\infty} Y_n(几乎必然)。

(b)n=200n=200,用 CLT 近似 P(Y200>1.45)P(Y_{200} > 1.45)

可使用 ln20.6931\ln 2 \approx 0.6931Φ(1.02)0.8461\Phi(1.02) \approx 0.8461

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