4616数理金融简单数值题short
复制反推题 1
题目
在一个一步复制设定里，S_u = 120，S_d = 90，期权在下状态的 payoff 为 C_d = 4，对冲比率是 Delta = 0.6。隐含的上状态 payoff C_u 是多少？
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0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
在一个一步复制设定里，S_u = 120，S_d = 90，期权在下状态的 payoff 为 C_d = 4，对冲比率是 Delta = 0.6。隐含的上状态 payoff C_u 是多少？
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