4620数理金融简单数值题short
复制反推题 5
题目
某个复制对冲使用 Delta = 0.5333、债券头寸 B = -39.6，并且该步内不贴现。如果 S_u = 108、S_d = 78，这个对冲在上、下两种状态下分别产生什么 payoff？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
Up state payoff
Down state payoff
题目
某个复制对冲使用 Delta = 0.5333、债券头寸 B = -39.6，并且该步内不贴现。如果 S_u = 108、S_d = 78，这个对冲在上、下两种状态下分别产生什么 payoff？
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