4671数理金融中等数值题short
由 RMS 局部波动率反推停留时间占比 6
题目
沿着某条实际路径，局部波动率在一年中有一部分时间等于 0.22，其余时间等于 0.3。如果这条路径对应的 RMS 局部波动率观测为 0.2709，那么停留在第一种波动率区域的时间占比 f 是多少？
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题目
沿着某条实际路径，局部波动率在一年中有一部分时间等于 0.22，其余时间等于 0.3。如果这条路径对应的 RMS 局部波动率观测为 0.2709，那么停留在第一种波动率区域的时间占比 f 是多少？
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