4692数理金融简单数值题short
九个月后剩余的方差冲击比例
题目
某个均值回复随机波动率模型满足方差漂移 d v_t = kappa(theta-v_t)dt + ...，其中 kappa = 1.2。0.75 年后，初始方差冲击 v_0-theta 预计还会剩下原来的多少比例？
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某个均值回复随机波动率模型满足方差漂移 d v_t = kappa(theta-v_t)dt + ...，其中 kappa = 1.2。0.75 年后，初始方差冲击 v_0-theta 预计还会剩下原来的多少比例？
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