4694数理金融简单数值题short
一年后的期望前瞻方差
题目
在一个均值回复随机波动率模型中,当前方差是 v0 = 0.09,长期均值是 theta = 0.04,均值回复速度是 kappa = 1.5。求 E[v_1]。
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
在一个均值回复随机波动率模型中,当前方差是 v0 = 0.09,长期均值是 theta = 0.04,均值回复速度是 kappa = 1.5。求 E[v_1]。
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