4695数理金融简单数值题short
六个月内期望方差下降多少
题目
在一个均值回复随机波动率模型中，方差初值是 v0 = 0.16，长期均值是 theta = 0.09，且 kappa = 1。半年后期望下降量 v0 - E[v_{0.5}] 是多少？
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0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
在一个均值回复随机波动率模型中，方差初值是 v0 = 0.16，长期均值是 theta = 0.09，且 kappa = 1。半年后期望下降量 v0 - E[v_{0.5}] 是多少？
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