4696数理金融中等数值题short
期限内平均方差公允值 6
题目
在一个均值回复的随机波动率模型里,初始方差 v0 = 0.04,长期均值 theta = 0.09,均值回复速度 kappa = 1.5,期限 T = 1。模型隐含的平均方差 E[(1/T)∫_0^T v_s ds] 以及其对应的年化波动率平方根是多少?
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
Average variance
annualized volatility
题目
在一个均值回复的随机波动率模型里,初始方差 v0 = 0.04,长期均值 theta = 0.09,均值回复速度 kappa = 1.5,期限 T = 1。模型隐含的平均方差 E[(1/T)∫_0^T v_s ds] 以及其对应的年化波动率平方根是多少?
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