4697数理金融中等数值题short
由平均方差目标反推长期均值
题目
设在一个均值回复随机波动率模型中，一年期平均方差的期望 E[(1/T)∫_0^T v_s ds] = 0.097927，当前方差 v0 = 0.12，kappa = 1，T = 1。所隐含的长期均值 theta 是多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
设在一个均值回复随机波动率模型中，一年期平均方差的期望 E[(1/T)∫_0^T v_s ds] = 0.097927，当前方差 v0 = 0.12，kappa = 1，T = 1。所隐含的长期均值 theta 是多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案