4698数理金融中等数值题short
由期望前瞻方差得到年化波动率
题目
当前方差是 v0 = 0.04，长期均值是 theta = 0.09，均值回复速度是 kappa = 2，期限是 T = 0.5。模型隐含的期望前瞻方差 E[v_T] 和年化波动率 sqrt(E[v_T]) 分别是多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
E[v_T]
annualized volatility
题目
当前方差是 v0 = 0.04，长期均值是 theta = 0.09，均值回复速度是 kappa = 2，期限是 T = 0.5。模型隐含的期望前瞻方差 E[v_T] 和年化波动率 sqrt(E[v_T]) 分别是多少？
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你的答案
E[v_T]
annualized volatility