4699数理金融中等数值题short
由平均方差目标反推初始方差
题目
某个随机波动率模型的长期均值 theta = 0.05，均值回复速度 kappa = 1，期限 T = 1。若这一年内平均方差的期望是 0.081606，那么初始方差 v0 是多少？
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0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
某个随机波动率模型的长期均值 theta = 0.05，均值回复速度 kappa = 1，期限 T = 1。若这一年内平均方差的期望是 0.081606，那么初始方差 v0 是多少？
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