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469概率困难derivationlong

随机乘数几何平均的 LLN 和 CLT

题目

投资每年乘以随机因子 XiX_i(i.i.d.),P(Xi=2)=P(Xi=4)=1/2P(X_i=2)=P(X_i=4)=1/2nn 年后年化增长因子为几何平均 Gn=(Xi)1/nG_n = (\prod X_i)^{1/n}

(a)limnGn\lim_{n\to\infty} G_n(a.s.)。

(b) n=100n=100 时,用 CLT 近似 P(G100>3)P(G_{100} > 3)

可使用 ln20.6931\ln 2 \approx 0.6931ln31.0986\ln 3 \approx 1.0986Φ(1.70)0.9554\Phi(1.70) \approx 0.9554

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a

b