4700数理金融中等数值题short

由一年期前瞻方差目标反推均值回复速度

题目

某个随机波动率模型的当前方差是 v0 = 0.16，长期均值是 theta = 0.04。若一年后的期望方差是 E[v_1] = 0.10，那么隐含的均值回复速度 kappa 是多少？

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表达式

支持常见表达式写法：+ - * / ^、sqrt、exp、log、sin、cos、binomial。