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4716数理金融简单数值题short

高执行价看涨期权的可行区间 1

题目

执行价为 80 的看涨期权价格为 25。忽略贴现,并只利用跨执行价的无套利单调性与斜率界,这会给更高执行价 90 的看涨期权推出什么可行价格区间?

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