4721数理金融中等数值题short
蝴蝶套利修复或上界 6
题目
对于等间距执行价 90、100、110，两侧看涨期权价格分别是 C(90)=18.2、C(110)=8.1。在 butterfly convexity 条件下，中间执行价的看涨期权 C(100) 最多能取到多少？
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题目
对于等间距执行价 90、100、110，两侧看涨期权价格分别是 C(90)=18.2、C(110)=8.1。在 butterfly convexity 条件下，中间执行价的看涨期权 C(100) 最多能取到多少？
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