4723数理金融中等数值题short
蝴蝶套利修复或上界 8
题目
对于等间距执行价 95、100、105，三只看涨期权价格分别为 14、12.5、10。若要消除 butterfly arbitrage，中间执行价看涨期权的价格至少要下调多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
对于等间距执行价 95、100、105，三只看涨期权价格分别为 14、12.5、10。若要消除 butterfly arbitrage，中间执行价看涨期权的价格至少要下调多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案